Покер: особенности стратегии игры в Sit and Go турнирах.

Что такое S&G.

Вкратце: турниры S&G похожи на обычные турниры. Разница состоит в том, что как правило они рассчитаны не более чем на 180 человек, а еще чаще на 6-30 человек. Также такие турниры начинаются сразу после того, как соберут необходимое количество игроков, отсюда и название. Призы в данном типе турниров распределяются по аналогии с обычными турнирами.

Ниже приведена статья с сайта pokerstrategy.com, рассказывающая об особенностях стратегии игры в S&G турнирах.

Особенности стратегии игры в S&G.

Один из важнейших навыков игроков SNG — этопонимание реальной ценности фишек и умение ее вычислять. Это позволяет точнее оценить соотношение между риском и выгодой, что, очевидно, ведет к лучшим и более прибыльным решениям за столом.

Почему же этот навык так важен, и что, вообще, такое «ценность фишек»?

У вас уже наверняка есть интуитивное понимание значения фишек в SNG. В большинстве турниров SNG у игроков нет возможности сделать ребай после проигрыша всех фишек. Многие считают это ключевым аргументом в пользу более бережного отношения к фишкам в SNG.

Это действительно так, но знания этого факта самого по себе недостаточно для вычисления ценности фишек. Представьте, что вы участвуете в кэш-игре, в которой у вас есть только один бай-ин. Должны ли ваши решения быть такими же «осторожными», как и в SNG?

Ответ — однозначное «нет», и из данного урока вы узнаете почему. Вашим первым шагом на пути к пониманию реальной ценности фишек станет знакомство с принципом снижающейся ценности фишек.

В SNG фишки имеют другую ценность, нежели в кэш-играх!

Ценность фишек в SNG отличается от их ценности в кэш-играх

Чтобы понять реальную ценность своего стэка, вы сначала должны усвоить взаимосвязь между количеством фишек и их ценностью.

Количество фишек в кэш-игре соответствует их ценности

Рассмотрим пример из кэш-игры $0,05/$0,10 No-Limit Hold’em:

Семь игроков сбросились, и маньяк на SB пошел олл-ин. Вы сделали легкий колл со своими карманными тузами и выиграли банк. Если исключить из расчетов рейк, то ваш стэк теперь составляет $20.

Как вы видите, вы удвоили свой стэк, и вместе с ним удвоились ваши деньги.

Количество фишек в SNG и их ценность не находятся в прямой зависимости

Теперь представьте, что вы участвуете в SNG на девять игроков с бай-ином $10 при структуре выплат 50/30/20. Для простоты здесь мы также не будем учитывать взимаемый рейк.

В начале турнира у каждого игрока 1.500 фишек, которые стоят $10 (бай-ин). Если вы проиграете все фишки до начала призовой зоны, то потеряете свои $10. Если же вы займете в турнире 1-е место, собрав у себя все 13.500 фишек, вы получите не $90, а лишь $45.

Иными словами, вы выиграли 100% фишек, но получили при этом лишь 50% бай-инов. Вы увеличили свой стэк в 9 раз, однако ценность вашего стэка не увеличилась пропорционально его размеру. Отсюда можно сделать вывод, что фишки, которые вы выиграли, имеют меньшую ценность, нежели фишки, которыми вы рисковали.

Из этого наблюдения можно вывести следующий общий принцип:

Принцип снижающейся ценности фишек: Фишка, которую вы можете выиграть в SNG, необязательно имеет такую же ценность, как фишка, которой вы должны рискнуть, чтобы ее выиграть!

Именно это и следует понимать под реальной ценностью фишек в турнирах SNG.

Различные типы математического ожидания

Рассмотрим пример из турнира Double-or-Nothing SNG на 10 игроков (как и раньше, мы не будем учитывать взимаемый рейк). В этом виде SNG 5 из 10 игроков удваивают свой бай-ин. Следующая ситуация является экстремальным случаем, но ярко иллюстрирует особый характер ценности фишек в SNG.

Это первая раздача в турнире. Поставленные блайнды пока еще очень малы, поэтому можно исходить из того, что у всех игроков одинаковые стэки, ценность каждого из которых равна $10. Перед вами пять игроков пошли олл-ин, и двое сбросились. Вы находитесь на баттоне и считаете, что ваше эквити с карманными тузами в данной ситуации составляет 40%. При этом вы предполагаете, что SB и BB сбросятся.

Таким образом, вероятность того, что вы выиграете банк в размере 9.030 фишек, равна 40% (вероятность дележа банка мы учитывать не будем). Сделав колл, вы в среднем будете выигрывать 2.112 фишек. Очевидно, с точки зрения фишек этот колл очень прибылен.

В то же самое время с вероятностью 40% вы попадете в призы и получите $20 (20% призового фонда). Однако с вероятностью 60% вы проиграете стэк и закончите игру в турнире ни с чем. Таким образом, с точки зрения денег колл здесь является убыточным.

Как вы видите, сделав в этой ситуации колл, вы выигрываете фишки, но при этомпроигрываете деньги.

Интересно то, что ценность фолда здесь также можно вычислить. Эти расчеты более сложны, и вы познакомитесь с ними в следующих уроках.

Под спойлером вы найдете расчеты к данному примеру.

Так как выигранные фишки в SNG необязательно имеют такую же ценность, как те фишки, которые у вас уже есть, можно сделать вывод, что ваш риск больше потенциальной прибыли. Поэтому в SNG вам необходимо больше эквити, чем в кэш-играх, чтобы ваш колл был прибыльным.

Данное заключение предполагает два типа математического ожидания: математическое ожидание в фишках (cEV) и математическое ожидание в деньгах ($EV).

• Математическое ожидание в фишках (cEV):
  Среднее количество фишек, которое вы ожидаете получить в результате своего действия.
• Математическое ожидание в деньгах ($EV):
  Средняя сумма денег, которую вы ожидаете получить в результате своего действия. Она напрямую связана с текущими призовыми выплатами. $EV — это денежный эквивалент cEV. $EV также используется для обозначения денежной ценности стэка.

Реальная прибыльность решений

Это приводит нас к еще одному важному выводу: оценивайте свои решения в рамках их реальной прибыльности (математическое ожидание в деньгах, $EV), а не только в рамках их прибыльности, выраженной в фишках (математическое ожидание в фишках, cEV).

Этот подход играет ключевую роль, так как позволяет вам избегать решений, в результате которых вы хоть и выигрываете фишки, но проигрываете деньги. Вышеприведенный пример является доказательством того, что такие ситуации возможны.

Решение может быть +сEV (прибыльно с точки зрения фишек), но -$EV (убыточно с точки зрения денег).

Примеры расчетов и надбавка за риск.

Надбавка за риск — это дополнительное эквити

Как вы уже знаете, количество фишек в кэш-играх эквивалентно их ценности. Это означает, что в кэш-играх каждое решение, которое прибыльно с точки зрения фишек (cEV), также прибыльно и с точки зрения денег ($EV). Ввиду снижающейся ценности фишек в SNG ситуация немного другая.

Так как в SNG фишки, которые вы можете выиграть, необязательно имеют такую же ценность, как фишки, которыми вы должны рискнуть для их выигрыша, вам недостаточно эквити, необходимого с точки зрения математического ожидания в фишках (cEV). Это означает, что в SNG вам необходимо больше эквити, чем в кэш-играх, чтобы решение было прибыльным. Это дополнительное эквити называется надбавкой за риск.

Определение концепции надбавки за риск звучит следующим образом:

Надбавка за риск: дополнительное эквити, которое вам требуется в SNG, чтобы решение было прибыльным, помимо эквити, необходимого с точки зрения математического ожидания в фишках (cEV).

Замечание: в данном контексте вы должны понимать прибыльное решение как лучшее из всех возможных. В данном уроке математическое ожидание того или иного действия всегда будет вычисляться в сравнении с другим возможным действием. Например, колл с $EV = $1 означает, что в среднем денежная ценность вашего стэка после колла будет на $1 больше, чем денежная ценность оставшегося стэка после фолда.

Расчет надбавки за риск

В целом, размер надбавки за риск в той или иной ситуации зависит от разницы между ценностью фишек, которые вы можете выиграть, и ценностью фишек, которыми вы рискуете. Чтобы посчитать эту разницу, вы должны знать, сколько стоят ваши фишки с точки зрения их денежной ценности, поэтому вам потребуется модель ICM.

Допустим, вы играете в SNG на 9 игроков с бай-ином $10+$1 и структурой выплат 50/30/20. Блайнды равны 10/20, и все 9 игроков по-прежнему в игре.

Безусловно, подобный пуш от MP2 здесь выглядит странно, но на микро- и низких лимитах такое случается довольно часто.

Допустим, диапазон MP2 состоит из TT+ и AK.

Против данного диапазона рука QQ имеет 52,37% эквити. Это означает, что в долгосрочном периоде своим коллом вы заработаете 96 фишек. Таким образом, этот колл прибылен с точки зрения фишек, т.е. +cEV.

Так как в кэш-играх количество фишек эквивалентно их ценности (для простоты мы не будем учитывать рейк), у вас здесь был бы лёгкий колл. Однако в данном SNG модель ICM демонстрирует, что математическое ожидание этого колла с точки зрения денег отрицательно, поэтому вы должны сбрасываться.

Чтобы сделать прибыльный с точки зрения фишек (+cEV) колл, вам здесь нужно больше 49% эквити. Однако колл, который будет прибылен с точки зрения денег (+$EV), требует в данном случае как минимум 54% эквити. Это означает, что ваша надбавка за риск в этом примере составляет 5%.

Знание своей надбавки за риск в той или иной ситуации помогает вам адаптировать свой диапазон соответствующим образом. Так как с QQ ваше эквити составляет 52,37%, а для +$EV-колла вам необходимо ~54%, очевидно, что ваш колл будет прибыльным только с карманными тузами и карманными королями.

В целом, надбавка за риск зависит от разницы между денежной ценностью фишек, которые вы можете выиграть, и денежной ценностью фишек, которыми вы рискуете.

Как вы видите, зная денежную ценность стэков, вы можете посчитать свою надбавку за риск вручную. Для этих расчетов также существуют специальные программы. Одна из них называется ICM Explorer и доступна здесь.

Взаимосвязь между размерами стэков и надбавкой за риск

Особенность надбавки за риск заключается в том, что против каждого отдельного игрока за столом ваша надбавка за риск разная (за исключением случаев, когда у двух или более игроков одинаковые стэки).

Давайте рассмотрим следующую ситуацию на баббле в SNG на 6 игроков со структурой выплат 65/35:

Какова ваша надбавка за риск? В действительности, против Игрока 2 у вас одна надбавка за риск, а против Игрока 1 — другая.

НзР против Игрока 1: 3,9%
НзР против Игрока 2: 15,9%

Тот факт, что ваша надбавка за риск против Игрока 1 меньше, чем против Игрока 2, вполне понятен, так как если вы выиграете выставление против Игрока 1, то гарантированно попадете в призы, а если проиграете, то у вас останется 900 фишек. Однако если вы выиграете выставление против Игрока 2, то не всегда будете попадать впоследствии в призы, а если проиграете, то закончите свое выступление в турнире с пустыми руками.

Как вы видите, разница в ценностях фишек, которые вы можете выиграть и которыми вы рискуете, выставляясь против Игрока 2, гораздо больше, чем против Игрока 1.

На основе данного примера мы можем сделать вывод о взаимосвязи между размерами стэков и надбавкой за риск:

Ваша надбавка за риск больше против игроков с крупными стэками (особенно если стэк соперника крупнее вашего) и меньше против игроков с короткими стэками (особенно если стэк соперника короче вашего).

михаил безлепкинсамые популярные сайты знакомств 2015